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逐笔,分笔,逐单, 逐笔,分笔,逐单,分时数据概念区别
(2009-03-28 23:18:20) 转载 标签: 分类:股票学习路径
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1、逐笔成交 逐笔成交: 逐笔成交 交易过程中的单次成交,是交易过程的真实成交情况。这是 Level-2 的专有数据,用一个 实例来解释这个概念: 假设目前的卖一是 10 元、 100 手, 这时有人以 10 元委托买入 100 手, 那么这 100 手是如何成交的呢?这要取决于卖盘由几个委托单构成,如果卖一是一个委托 单,那就是一笔成交,即 100 手;而如果卖一是由 40 手和 60 手两笔委托构成,那么这 100 股就会分成两次成交,即 40 手一次,60 手一次,逐笔成交就是 2 笔。 一般显示的数据格式为在几分几秒以多少价格分几笔成交了多少手。 在这里我们要注意的 是成交手数有时候是带小数点的, 这是因为股票买进的股数最少是 100 股, 委托的股数也应 是 100 的整数倍,卖出却没有限制,因此成交的手数会有小数点。另外一点就是如果在成交 价格和手数前面没有显示,则一半是默认的 1 笔。

2、分笔 分时成交 分笔/分时成交 分笔 分时成交: 3 秒一次的行情采集期间累计的成交量和最后的成交价,可能是几笔成交的集合。这是大 家长期以来唯一能看到的成交数据, 而传统行情更慢是 6 秒一次的间隔, 也就是说我们看到 的是 6 秒钟之间成交的集合,完全不是交易过程的真实情况。 一般显示的数据格式为在几分几秒以多少价格成交了多少手。这里需要注意的是成交手 数永远是整数,不会出现小数点数字。其中现手累计数就是总手数。总手数也叫做成交量。

有些软件在现量后面标注蓝色 S 和红色 B,前者代表卖,后者代表买。 (软件自己根据时间 估计主动买还是主动卖)

目前市面上出现了 LEVEL-2 行情数据,比较具有代表性的是大智慧,在那里把分笔成交 是叫分时成交,实际上就是我们在普通分析软件上 F1 看到的“分笔成交明细”,但是他和 LEVEL-2 行情数据提供的逐笔成交明细是不一样的。分笔数据由于是合成混合数据,它是 以最后 1 笔的买卖方向来表示该时间内(3 秒或者 6 秒)的买卖方向,所以误差很大。(见 下图说明)

3、逐单 委托单 逐单/委托单 逐单 委托单:

我们每次向系统发出委托时,都有个委托合同编号,这个就是单。例如你一次买 2000 股股票,则是 20 手,那么这一单就是 20 手。但目前每种软件的推测统计都不一致,会导致 不同软件显示数据出现差异。例如 LEVEL2 显示的逐单就比 show2003 显示的更准确,更真 实,毕竟是由 6 秒快照变成了 3 秒快照,而且也提供了每单的委托手数。 委托单的明细,这是交易所行情系统中没有发布的数据,还以刚才的例子说明,交易所 只发出了 40 手和 60 手两笔成交(逐笔),并没有指出是一笔 100 手的买单吃掉了 40 手、 60 手两笔卖单。大智慧新一代能够根据成交的时间和队列等数据计算出全部已成交的委托 单明细,这在交易分析中具有重大意义。(股票盘子越大,推测逐单数据误差越大,因为委 托队列只显示前 50 个委托单;相对来说小盘股的 DDE 指标更为可靠) 4、分时 分时: 分时 一般指一分钟成交集合;

5、问题: 盘中数据的统计分析长期以来是对分时数据的统计分析,比如最简单的内盘和外盘,大 单买入/卖出等,这种统计有两个明显的缺陷:

第一、仅统计了主动成交方单方面的成交数据,而机构交易完全可能在被动成交方

第二、分时数据不是真实的成交数据,大单不一定是大单,可能是很多散户在几秒中之内同 时交易的结果,虽然使用 level-2 的逐笔成交来统计可以避免这一情况的发生,但立即就又 产生了新的问题, 即一笔真实的大单委托往往被分割成数笔成交, 又捕捉不到真实的大单了。

――――――――――― 其他: 1、一个孤独的数字是缺乏意义的,但是一些连续的数字则是充满想像的。一般来说,成交 笔数越少,金额越大,表示成交比较强势,反之是弱势。尤其是成交手数比较大而集中的时 候,表示有大资金活跃迹象,该股出现价格异动的概率就大,应该引起投资者的注意。而如 果半天也没人买或者都是一些小单子在交易,则至少短期不大可能成为好股。 2、交易数据三要素----成交量、成交价格和成交笔数。不陌生的是前面两个,笔数就是交易 批次。在成交量一定的前提下,笔数少说明交易力度强,反之就弱。笔数的变动与数量方向 一致,交易为常态,反之就是非常态。



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